Dłużne Instrumenty Finansowe

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
TomaszaMasz
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 2
Rejestracja: 12 wrz 2013, 13:11

Dłużne Instrumenty Finansowe

Post autor: TomaszaMasz »

Witam, mam kłopot z rozwiązaniem 3 zadań. Czy byłby mi w stanie ktoś pomóc?

Zadanie 1
Oblicz wartość wewnętrzną obligacji 6-letniej o stałym kuponie równym 10% płatnym dwa razy w roku i wartości nominalnej równej 1000zł, w przypadkach gdy stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi:
a) 8%, b) 10%, c) 11%.

Zadanie 2
Oblicz stopę spot S2(w skali roku) dla zerokuponowych obligacji 2 letnich na podstawie następujących danych:
- stopa spot S1 dla zerokuponowych obligacji jednorocznych wynosi 9%
- stopa zwrotu w terminie do wykupu YTM dwuletnich obligacji skarbowych o odsetkach płatnych raz w roku i oprocentowaniu nominalnym 10% wynosi 11%.

Zadanie 3.
Okres trwania Macaulaya (MD) portfela obligacji o wartości 1mln zł wynosi 2,84 roku. Inwestor zakupił dodatkowo 1000 sztuk obligacji z kupnem zerowym o nominale 1000zł, stopie zwrotu w terminie do wykupu 12% i terminie wykupu 2 lata. Ile wynosi MD tak skonstruowanego portfela?
jowiczz23
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 3
Rejestracja: 13 wrz 2013, 01:41
Płeć:
Kontakt:

Re: Dłużne Instrumenty Finansowe

Post autor: jowiczz23 »

napisz na priv to Ci pomoge, mam gdzies cos podobnego na boku.
TomaszaMasz
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 2
Rejestracja: 12 wrz 2013, 13:11

Post autor: TomaszaMasz »

Niestety nie moge jeszcze pisac PM. Jakbyś mogł pomóc tutaj?
Chodzi w zasadzie o zadanie 2 i 3.
ODPOWIEDZ