Współczynniki greckie

tancerz4990 · Post autor: **tancerz4990** » 03 maja 2019, 08:22

Zadanie ze współczynników greckich:

Inwestor posiada portfel opcji na akcję o współ. delta=0 i gamma =(-600). Na rynku są jeszcze opcje na akcję X o delcie=0,75 i gamma=1,5. Co powinien zrobić inwestor, by osiągnąć portfel delta i gamma neutralny?

Według mnie kupić 400 opcji i sprzedać 300 akcji X. Czy jest ktoś w stanie potwierdzić?

korki_fizyka · Post autor: **korki_fizyka** » 03 maja 2019, 20:20

Jak może sprzedać akcje X skoro ich nie posiada

tancerz4990 · Post autor: **tancerz4990** » 04 maja 2019, 19:25

Trafna uwaga. Jesteś w stanie zatem pomóc mi rozwiązać to zadanie?