Witam potrzebuje pomocy w następującym zadaniu
1. inwestor nabyl obligacje kuponowa na 6 lat przed jej wykupem. Zmodyfikowany czas trwania dla tej obligacji wynosi 5,3 jaka jest przyblizona zmiana ceny tej obligacji przy wzroście stopy zwrotu z tej obligacji z 6,15% do 6,35%
a) spadek ceny o 1,3%
b)spadek ceny o 1,1%
c) wzrost ceny o 1,1%
d) wzrost ceny o 1,3%
oraz
2. Ile wynosi dur action dla obligacji kuponowej która ma być wykupiona za 3 lata według wartości nominalnej równej 2000 zł jeśli odsetki wysokości 100zl są płatne na koniec każdego roku, stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 7% zaś cena wykupu obligacji 2004zl
a)2,7
b)2,8
c)2,9
d)3,0
PROSZE O POMOC !
MATEMATYKA FINANSOWA OBLIGACJE
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij