MATEMATYKA FINANSOWA OBLIGACJE

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
Talpa
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 21 lut 2013, 19:43

MATEMATYKA FINANSOWA OBLIGACJE

Post autor: Talpa »

Witam potrzebuje pomocy w następującym zadaniu

1. inwestor nabyl obligacje kuponowa na 6 lat przed jej wykupem. Zmodyfikowany czas trwania dla tej obligacji wynosi 5,3 jaka jest przyblizona zmiana ceny tej obligacji przy wzroście stopy zwrotu z tej obligacji z 6,15% do 6,35%

a) spadek ceny o 1,3%
b)spadek ceny o 1,1%
c) wzrost ceny o 1,1%
d) wzrost ceny o 1,3%

oraz

2. Ile wynosi dur action dla obligacji kuponowej która ma być wykupiona za 3 lata według wartości nominalnej równej 2000 zł jeśli odsetki wysokości 100zl są płatne na koniec każdego roku, stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 7% zaś cena wykupu obligacji 2004zl
a)2,7
b)2,8
c)2,9
d)3,0

PROSZE O POMOC !
ODPOWIEDZ