Dowód tw. "Modelowanie rynków finansowych"-Jakubowski
: 30 maja 2017, 09:30
Cześć, czy mógłby ktoś w jakimkolwiek stopniu pomóc mi z udowodnieniem tego twierdzenia:
Twierdzenie 1.3.10 Cena w chwili t=0 wypłaty X ,inna niż \(V _{0}(\phi)\), gdzie \(\phi\) jest portfelem replikującym wypłatę X , prowadzi do arbitrażu.
Twierdzenie 1.3.10 Cena w chwili t=0 wypłaty X ,inna niż \(V _{0}(\phi)\), gdzie \(\phi\) jest portfelem replikującym wypłatę X , prowadzi do arbitrażu.