Dowód tw. "Modelowanie rynków finansowych"-Jakubowski

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
Lidia1994
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 07 kwie 2013, 20:34
Płeć:

Dowód tw. "Modelowanie rynków finansowych"-Jakubowski

Post autor: Lidia1994 »

Cześć, czy mógłby ktoś w jakimkolwiek stopniu pomóc mi z udowodnieniem tego twierdzenia:
Twierdzenie 1.3.10 Cena w chwili t=0 wypłaty X ,inna niż \(V _{0}(\phi)\), gdzie \(\phi\) jest portfelem replikującym wypłatę X , prowadzi do arbitrażu.