1. Niezależne zmienne losowe X i Y mają rozkłady normalne \(N(\mu,\sigma^2_1)\), \(N(\mu,\sigma^2_2)\). Wyznacz rozkład zmiennej losowej S=X+Y.
2. Wyznacz estymator nieznanego parametru \(\theta\), jeśli \(X=(X_1,X_2,...,X_n)\) jest losową próbą prostą z rozkładu wykładniczego \(Exp(\theta)\).
3. Niech\(X=(X_1,X_2,...,X_n)\) oraz \(Y=(Y_1, Y_2,...,Y_m)\) będą niezależnymi próbami z rozkładu o wartości oczekiwanej\(\theta\) i wariancji \(\sigma^2\) (oba parametry nieznane). Policz nieobciążoność estymatora \(U= \frac{ns^2_1+ms_1^2}{n+m}\) dla\(\sigma^2\), gdzie\(s_j^2\)- wariancja w j-tej próbie, j=1,2.
Rozkład zmiennej losowej, estymatory
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
-
- Często tu bywam
- Posty: 176
- Rejestracja: 21 sty 2012, 15:19
- Podziękowania: 58 razy
Rozkład zmiennej losowej, estymatory
Ostatnio zmieniony 13 sty 2014, 17:23 przez bliznieta07129, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Fachowiec
- Posty: 1751
- Rejestracja: 05 sie 2009, 13:08
- Otrzymane podziękowania: 207 razy