1. Proces AR(2): 𝑦_𝑡 = 𝛽0 + 0,5(𝑦_(𝑡−1) + 𝑦_(𝑡−2)) + 𝑢𝑡 , ut~iiN(0,sigma^2)
a) jest kowariancyjnie stacjonarny.
b) jest przyrosto-stacjonarny
c) prowadzi do procesu przyrostów z_t=y_t-y_(t-1), który jest stacjonarnym procesem AR(1).
Proszę o wytłumaczenie
EKONOMETRIA - procesy AR(M)
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
-
- Witam na forum
- Posty: 1
- Rejestracja: 02 lut 2025, 12:05