Witam, potrzebuję pomocy z dwoma zadaniami. Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc....
1.Oprocentowanie lokat rocznych 6%, dwuletnich 8%, trzyletnich 10%.
Oblicz stopę forward dla inwestycji od 2 do 3 roku.
2. Z prawdopodobieństwem 95% możemy powiedzieć, że wartość portfela posiadanych aktywów nie będzie niższa w okresie 1 tygodnia niż 5 mln złotych. Wiemy, że tygodniowe odchylenie standardowe dla tego portfela wynosi 0,2 mln. Pamiętając, że dla wartości -1,645 dystrybuanta rozkładu N(0,1)=5%
wyznacz: wartość bieżącą portfela oraz wartość zagrożoną VAR ( wartość straty).
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
Stopa forward Var wartość portfela Help
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
-
- Expert
- Posty: 6270
- Rejestracja: 04 lip 2014, 14:55
- Podziękowania: 83 razy
- Otrzymane podziękowania: 1523 razy
- Płeć:
Zadanie pewnie jst b.proste trzeba tylko wiedzieć co to jest ta stopa forward, nie uczą tego na ekonomii
Pomoc w rozwiązywaniu zadań z fizyki, opracowanie statystyczne wyników "laborek", przygotowanie do klasówki, kolokwium, matury z matematyki i fizyki itd.
mailto: korki_fizyka@tlen.pl
mailto: korki_fizyka@tlen.pl
Re: Stopa forward Var wartość portfela Help
Uczą uczą. Policzyłam stopę forward dla lokat, ale nie wiem czy myśle dobrze. Policzyłam dla każdej lokaty osobno, ale to pewnie nie tak.
-
- Expert
- Posty: 6270
- Rejestracja: 04 lip 2014, 14:55
- Podziękowania: 83 razy
- Otrzymane podziękowania: 1523 razy
- Płeć:
Jeśli nie pokażesz nam co policzyłaś, to też nie będziemy wiedzieli czy dobrze
Pomoc w rozwiązywaniu zadań z fizyki, opracowanie statystyczne wyników "laborek", przygotowanie do klasówki, kolokwium, matury z matematyki i fizyki itd.
mailto: korki_fizyka@tlen.pl
mailto: korki_fizyka@tlen.pl
Re: Stopa forward Var wartość portfela Help
Ja policzyłam to tak
Lokata dwuletnia F=[(1,08)^2/1,08]-1=0,08
(1+s2)^2=(1+s1)(1+f)
1,1664=1,1664
Lokata trzyletnia f=[(1,1)^3/(1,1)]-1=0,21
Nie mam pojęcia czy dobrze myśle i co dalej z tym ewentualnie zrobić, jeśli chodzi o obliczenie inwestycji od 2 do 3 roku.
Lokata dwuletnia F=[(1,08)^2/1,08]-1=0,08
(1+s2)^2=(1+s1)(1+f)
1,1664=1,1664
Lokata trzyletnia f=[(1,1)^3/(1,1)]-1=0,21
Nie mam pojęcia czy dobrze myśle i co dalej z tym ewentualnie zrobić, jeśli chodzi o obliczenie inwestycji od 2 do 3 roku.