Stopa forward Var wartość portfela Help

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
viktoria
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 4
Rejestracja: 16 sty 2019, 18:48
Płeć:

Stopa forward Var wartość portfela Help

Post autor: viktoria »

Witam, potrzebuję pomocy z dwoma zadaniami. Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc....
1.Oprocentowanie lokat rocznych 6%, dwuletnich 8%, trzyletnich 10%.
Oblicz stopę forward dla inwestycji od 2 do 3 roku.

2. Z prawdopodobieństwem 95% możemy powiedzieć, że wartość portfela posiadanych aktywów nie będzie niższa w okresie 1 tygodnia niż 5 mln złotych. Wiemy, że tygodniowe odchylenie standardowe dla tego portfela wynosi 0,2 mln. Pamiętając, że dla wartości -1,645 dystrybuanta rozkładu N(0,1)=5%
wyznacz: wartość bieżącą portfela oraz wartość zagrożoną VAR ( wartość straty).

Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc :)
korki_fizyka
Expert
Expert
Posty: 6271
Rejestracja: 04 lip 2014, 14:55
Podziękowania: 83 razy
Otrzymane podziękowania: 1523 razy
Płeć:

Post autor: korki_fizyka »

Zadanie pewnie jst b.proste trzeba tylko wiedzieć co to jest ta stopa forward, nie uczą tego na ekonomii :?:
Pomoc w rozwiązywaniu zadań z fizyki, opracowanie statystyczne wyników "laborek", przygotowanie do klasówki, kolokwium, matury z matematyki i fizyki itd.
mailto: korki_fizyka@tlen.pl
viktoria
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 4
Rejestracja: 16 sty 2019, 18:48
Płeć:

Re: Stopa forward Var wartość portfela Help

Post autor: viktoria »

Uczą uczą. Policzyłam stopę forward dla lokat, ale nie wiem czy myśle dobrze. Policzyłam dla każdej lokaty osobno, ale to pewnie nie tak.
korki_fizyka
Expert
Expert
Posty: 6271
Rejestracja: 04 lip 2014, 14:55
Podziękowania: 83 razy
Otrzymane podziękowania: 1523 razy
Płeć:

Post autor: korki_fizyka »

Jeśli nie pokażesz nam co policzyłaś, to też nie będziemy wiedzieli czy dobrze ;)
Pomoc w rozwiązywaniu zadań z fizyki, opracowanie statystyczne wyników "laborek", przygotowanie do klasówki, kolokwium, matury z matematyki i fizyki itd.
mailto: korki_fizyka@tlen.pl
viktoria
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 4
Rejestracja: 16 sty 2019, 18:48
Płeć:

Re: Stopa forward Var wartość portfela Help

Post autor: viktoria »

Ja policzyłam to tak
Lokata dwuletnia F=[(1,08)^2/1,08]-1=0,08
(1+s2)^2=(1+s1)(1+f)
1,1664=1,1664
Lokata trzyletnia f=[(1,1)^3/(1,1)]-1=0,21

Nie mam pojęcia czy dobrze myśle i co dalej z tym ewentualnie zrobić, jeśli chodzi o obliczenie inwestycji od 2 do 3 roku. :(