Cześć,
mam problem z pewnym zadaniem dotyczącym trójstronnego arbitrażu walutowego, oto treść: Jeżeli w Turcji kurs EUR/TRY wynosi 2,1832 - 2,1866, to arbitrażysta turecki inwestujący liry zarobi jeżeli na podstawie kursów USD/EUR i USD/TRY w strefie euro i USA krzyżowy kurs sprzedaży EUR/TRY będzie ... .
Transakcja arbitrażowa przynosząca zysk będzie wyglądać następująco:
a) TRY > USD > EUR > TRY
b) TRY > EUR > USD >TRY.
W pierwsze części zadania wyszło mi, że KKS < 2,1832, problem mam z drugą częścią, bo nie wiem jak określić kierunek wymian jeśli nie mam podanych kursów krzyżowych.
Ma ktoś jakieś pojęcie jak to ustalić i dlaczego akurat tak?
Trójstronny arbitraż walutowy
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij