Mam ogromny problem z zadaniem zaliczeniowym z procesów stochastycznych. Nie mam pojęcia nawet jak się za nie zabrać. Proszę o pomoc, wskazówki dot. rozwiązania. Zadanie:
Dany jest proces \(X(t) = U {e}^{Vt}\), gdzie U,V są zmiennymi losowymi o rozkładzie jednostajnym na \([0,1] \times [0,1]\). Proces \(Y(t) = {{d}\over{dt}} X(t)\). Należy obliczyć \(E[Y(t)]\) oraz \({K}_{Y}( {t}_{1}, {t}_{2})\)
Zadanie zaliczeniowe z procesów stochastycznych.
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij