Cześć! Mam mały problem z zaliczeniem projektu. Muszę wykonać prognozę za pomocą modelu ARMA (1,2). Robię prognozę na 24 kwartały. Paramatery ar1(0,66), ma1(0,4), ma2(-0,53) mam już obliczone.
Yt=0,66Yt-1+0,4et-1-0,53et-2
Prognozy na 3 okres i później zostały zatwierdzone. Jako reszty z poprzednich okresów używałam wartości wyprognozowanej z poprzedniego okresu - wartość rzeczywiste.
Na dwie pierwsze okresy wykonałam prognozę:
y1= 0,66Yt-1
y2=0,66Y1+0,4(prognozowane Y1 - rzeczywiste Y1)
Założyłam że reszty dla pierwszej prognozy będą równe zeru ponieważ nie mam prognozy dla poprzednich okresów. Tak samo dla reszty z drugim opóźnieniem w prognozie.
Jak powinnam to poprawnie wykonać? Ja już nie mam pomysłu a niestety nie mogę uzyskać pomocy od wykładowcy....
Bardzo proszę Was o pomoc. Nie wiem co mam robić...
model ARMA - prognoza
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij