Model GARCH w RStudio

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
tyfonnofyt
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 23 cze 2019, 13:54
Płeć:

Model GARCH w RStudio

Post autor: tyfonnofyt » 23 cze 2019, 14:00

Witam,

mam problem z zaprogramowaniem modelu GARCH w RStudio. Dysponuję danymi odnośnie indeksu giełdowego i potrzebuję przeanalizować czy modele GARCH nadają się przewidywania zmienności (wariancji warunkowej) tego indeksu. oraz w jaki sposób dodawanie dodatkowych zmiennych wpływa na zdolności prognostyczne modelu. Niestety nie jestem specjalistą w programowaniu.
Proszę o pomoc.