Model GARCH w RStudio

[tyfonnofyt]

Witam,

mam problem z zaprogramowaniem modelu GARCH w RStudio. Dysponuję danymi odnośnie indeksu giełdowego i potrzebuję przeanalizować czy modele GARCH nadają się przewidywania zmienności (wariancji warunkowej) tego indeksu. oraz w jaki sposób dodawanie dodatkowych zmiennych wpływa na zdolności prognostyczne modelu. Niestety nie jestem specjalistą w programowaniu.
Proszę o pomoc.