Generalnie zadanie jest do dzisiaj do 12 w nocy, ale każdy wie, że to nie koncert życzeń więc dobrze jeśli w ogóle uda to się rozwiązać. Za dobre rozwiązanie możemy się dogadać nawet czymś więcej niż +rep.Modelowanie
Zadanie 1.
Wielkość importu i eksportu w okresie 01.1999 – 02.2000 przedstawia poniższa tabela: (źródło GUS). Wielkości zysku spółki ERA są hipotetyczne.
Tabela
rok 1999 - 2000
miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
Import (mld $) 3,1 3,2 4,0 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 4,1 4,3 4,4 4,3 3,5 3,7
Eksport (mld $) 2,0 2,1 2,5 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,4 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1
Zysk (mln $) 17,3 12,1 13,4 12,8 14,2 16,3 23,1 25 27 19 26 31 33 41
UWAGA!
Każdy student musi zmodyfikować dane w tabeli dodając do każdej wartości sumę cyfr w swojej dacie urodzenia (dzień + miesiąc), np. jeżeli ktoś urodził się 12.07, to do każdej danej w tabeli (import, eksport, zysk) powinien dodać 1+2+0+7 =10.
W dalszej części należy posługiwać się danymi zmodyfikowanymi!!
1. zbudować liniowy model regresji opisujący zależność zysku spółki ERA od importu i (lub) eksportu dobierając uprzednio zmienne objaśniające do modelu spośród zmiennych: import, eksport. Wybrać model „najlepszy”.
2. oszacować jakość otrzymanego w punkcie 1. modelu (współczynnik determinacji, odchylenie standardowe reszt modelu, istotność zmiennych). Wartość każdego wskaźnika „dobroci” modelu zinterpretować.
3. wyznaczyć prognozę zysku na podstawie wybranego modelu na III 2000 roku (jako prognozy zmiennych objasniajacych przyjąć wartości rzczywiste z marca 2000 r. – znaleźć je w Roczniku Statystycznym GUS).
4. czy prognoza była trafna? Zysk spólki REA wyniósł w marcu 2000 r. 45 mln $.
5. zbudować model autoregresji zależności eksportu od siebie samego w poprzednich okresach. Przyjąć maksymalny rząd autoregresji równy 5.
6. oszacować jakość otrzymanego w punkcie 5. modelu (podobnie jak w punkcie 2.)
7. w obu przypadkach wykonać stosowne wykresy (np. wartości teoretycznych i wartości rzeczywistych/epmirycznych, zmiennej objaśnianej od czasu lub inne).