Cześć. Czy mógłbym poprosić o pomoc w rozwiązaniu poniższych zadań. Studiuje Stosunki Międzynarodowe a teraz wszedł mi przedmiot, na którym wykładowca myśli, że skończyliśmy ekonomie lub finanse na licencjacie. Totalnie tego nie ogarniam. Z góry dziękuję za pomoc .
. Zadanie 1
Jeżeli:
– roczna stopa spot rs01=2,5%,
– roczna stopa forward za rok od dzisiaj rf11=2,8%,
– roczna stopa forward za 2 lata od dzisiaj rf21=3,5%,
– roczna stopa forward za 3 lata od dzisiaj rf31=4,5%,
oblicz:
dwuletnią stopę forward za 2 lata od dzisiaj (rf22),
trzyletnią stopę forward za rok od dzisiaj (rf13),
dwuletnią stopę forward za rok od dzisiaj (rf12).
. Zadanie 2
Na rynku zaobserwowano następujące stopy procentowe:
– roczna stopa spot w skali roku dla 1 roku rs01=4%
– roczna stopa forward za rok od dzisiaj rf11=5%
– roczna stopa forward za 2 lata od dzisiaj rf21=6,5%
– roczna stopa forward za 3 lata od dzisiaj rf31=7%
Oblicz trzyletnią stopę spot (rs03).
Oblicz czteroletnią stopę spot (rs04).
Zadanie 3
Oblicz, po ile bank udzieli kredytu 6 miesięcznego a po ile przyjmie depozyt 6 miesięczny w USD za 6 miesięcy od dzisiaj, gdy są następujące informacje:
– 6 miesięczna (183 dni) stopa % dla USD 4%/4,4%
– 12 miesięczna (365 dni) stopa % dla USD 5%/5,3%.
UWAGA: dla USD rok wynosi 360 dni, czyli n = 360.
Zadanie 4
Oblicz, po ile bank udzieli kredytu 4 miesięcznego, a po ile przyjmie depozyt 4 miesięczny w GBP za 1 miesiąc od dzisiaj, czyli obliczyć stopę forward-forward 1x5, gdy są następujące informacje:
– 1 miesięczna (30 dni) stopa % dla GBP 3%/3,4%
– 5 miesięczna (153 dni) stopa % dla GBP 3,5%/3,7%
UWAGA: dla GBP rok wynosi 365 dni, czyli n = 365.
Zadanie 5
Ile wynosi efektywna stopa procentowa (REF) z inwestycji w instrument finansowy w skali 9 miesięcy, jeżeli roczna nominalna stopa procentowa (RN) wynosi 10%, natomiast kapitalizacja jest roczna?
Zadania dotyczące stóp procentowych
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
-
- Dopiero zaczynam
- Posty: 24
- Rejestracja: 10 lut 2011, 23:15
- Otrzymane podziękowania: 3 razy
- Płeć:
- Kontakt:
Re: Zadania dotyczące stóp procentowych
Zadanie 5.
Jeśli kapitalizacja jest roczna, to roczna efektywna stopa procentowa = roczna nominalna stopa procentowa.
9 miesięcy stanowi 0,75 części roku. Wystarczy policzyć proporcjonalnie: 0,75*10 % = 7,5 % w skali 9 miesięcy.
Pozostałe (wcześniejsze zadania: 1. i 2.) - nie mam w tym praktyki, ale może to coś pomoże, co dostałam od osób zgłaszających się do mnie o rozwiązywanie zadań:
(1 + S01) = (1+1F0)
(1 + S02)^2 = (1 + S01) (1 + 1F1) => S02 = ?
(1 + S03)^3= (1 + S01) (1 + 1F1) (1 + 1F2) => S03 = ?
np. S03 = ((1 + S01) (1 + 1F1) (l + lF2)}^(1/3) –1
S01 - stopa spot, rentowność obligacji zerokuponowych w roku 1.
S02 - stopa spot, rentowność obligacji zerokuponowych w roku 2.
S03 - stopa spot, rentowność obligacji zerokuponowych w roku 3.
1F1 - stopa roczna forward za rok 1.
1F2 - stopa roczna forward za 2 lata
Jeśli kapitalizacja jest roczna, to roczna efektywna stopa procentowa = roczna nominalna stopa procentowa.
9 miesięcy stanowi 0,75 części roku. Wystarczy policzyć proporcjonalnie: 0,75*10 % = 7,5 % w skali 9 miesięcy.
Pozostałe (wcześniejsze zadania: 1. i 2.) - nie mam w tym praktyki, ale może to coś pomoże, co dostałam od osób zgłaszających się do mnie o rozwiązywanie zadań:
(1 + S01) = (1+1F0)
(1 + S02)^2 = (1 + S01) (1 + 1F1) => S02 = ?
(1 + S03)^3= (1 + S01) (1 + 1F1) (1 + 1F2) => S03 = ?
np. S03 = ((1 + S01) (1 + 1F1) (l + lF2)}^(1/3) –1
S01 - stopa spot, rentowność obligacji zerokuponowych w roku 1.
S02 - stopa spot, rentowność obligacji zerokuponowych w roku 2.
S03 - stopa spot, rentowność obligacji zerokuponowych w roku 3.
1F1 - stopa roczna forward za rok 1.
1F2 - stopa roczna forward za 2 lata