Cześć mam problem z zadaniami mam nadzieje ze mi pomożecie:
Treść:
Inwestor nabył europejska opcje zakupu spółki TVN z cena wykonania 38 zl, płacąc za nią 4zl z terminem zapadalności 2 m-ce. Tego samego dnia inwestor nabył europejska opcje sprzedaży tej samej spółki z cena wykonania 36zl, z tym samym terminem zapadalności,płacąc premie wystawcy 2 zł. Określ zyski i straty dla opcji kupna i sprzedaży i zastosowanej strategii opcyjnej w zależności od ceny akcji w momencie wygaśnięcia opcji tj. w sytuacji kiedy cena spółki w dniu wygaśnięcia opcji kształtowała się w przedziale 28-46(tick co 1zl)
Wyznacz:
a) sytuacje inwestora w formie tabelarycznej stosowanej przez inwestora strategii,
b) określ stosowana strategie
c)wyznacz profil ryzyka każdej pozycji kontraktowej z osobna oraz stosownej strategii w sposób graficzny oraz przeprowadź jej opis
d) podaj definicje opcji na podstawie zadania określ korzyści i ewentualne mankamenty wynikające z zajmowanych pozycji
z góry dzięki za pomoc
Zadania ZARZADZANIE RYZYKIEM
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
-
- Witam na forum
- Posty: 1
- Rejestracja: 22 maja 2010, 20:32