Zadania dotyczące stóp procentowych

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
timber44
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 07 lis 2019, 01:04
Płeć:

Zadania dotyczące stóp procentowych

Post autor: timber44 » 07 lis 2019, 01:16

Cześć. Czy mógłbym poprosić o pomoc w rozwiązaniu poniższych zadań. Studiuje Stosunki Międzynarodowe :lol: a teraz wszedł mi przedmiot, na którym wykładowca myśli, że skończyliśmy ekonomie lub finanse na licencjacie. Totalnie tego nie ogarniam. Z góry dziękuję za pomoc :wink:.

. Zadanie 1
Jeżeli:

– roczna stopa spot rs01=2,5%,

– roczna stopa forward za rok od dzisiaj rf11=2,8%,

– roczna stopa forward za 2 lata od dzisiaj rf21=3,5%,

– roczna stopa forward za 3 lata od dzisiaj rf31=4,5%,

oblicz:

dwuletnią stopę forward za 2 lata od dzisiaj (rf22),
trzyletnią stopę forward za rok od dzisiaj (rf13),
dwuletnią stopę forward za rok od dzisiaj (rf12).


. Zadanie 2
Na rynku zaobserwowano następujące stopy procentowe:

– roczna stopa spot w skali roku dla 1 roku rs01=4%

– roczna stopa forward za rok od dzisiaj rf11=5%

– roczna stopa forward za 2 lata od dzisiaj rf21=6,5%

– roczna stopa forward za 3 lata od dzisiaj rf31=7%

Oblicz trzyletnią stopę spot (rs03).

Oblicz czteroletnią stopę spot (rs04).

Zadanie 3
Oblicz, po ile bank udzieli kredytu 6 miesięcznego a po ile przyjmie depozyt 6 miesięczny w USD za 6 miesięcy od dzisiaj, gdy są następujące informacje:

– 6 miesięczna (183 dni) stopa % dla USD 4%/4,4%

– 12 miesięczna (365 dni) stopa % dla USD 5%/5,3%.

UWAGA: dla USD rok wynosi 360 dni, czyli n = 360.

Zadanie 4
Oblicz, po ile bank udzieli kredytu 4 miesięcznego, a po ile przyjmie depozyt 4 miesięczny w GBP za 1 miesiąc od dzisiaj, czyli obliczyć stopę forward-forward 1x5, gdy są następujące informacje:

– 1 miesięczna (30 dni) stopa % dla GBP 3%/3,4%

– 5 miesięczna (153 dni) stopa % dla GBP 3,5%/3,7%

UWAGA: dla GBP rok wynosi 365 dni, czyli n = 365.

Zadanie 5
Ile wynosi efektywna stopa procentowa (REF) z inwestycji w instrument finansowy w skali 9 miesięcy, jeżeli roczna nominalna stopa procentowa (RN) wynosi 10%, natomiast kapitalizacja jest roczna?

alicja-korepetycje
Dopiero zaczynam
Dopiero zaczynam
Posty: 16
Rejestracja: 11 lut 2011, 00:15
Otrzymane podziękowania: 1 raz
Płeć:

Re: Zadania dotyczące stóp procentowych

Post autor: alicja-korepetycje » 07 lis 2019, 09:57

Zadanie 5.
Jeśli kapitalizacja jest roczna, to roczna efektywna stopa procentowa = roczna nominalna stopa procentowa.
9 miesięcy stanowi 0,75 części roku. Wystarczy policzyć proporcjonalnie: 0,75*10 % = 7,5 % w skali 9 miesięcy.

Pozostałe (wcześniejsze zadania: 1. i 2.) - nie mam w tym praktyki, ale może to coś pomoże, co dostałam od osób zgłaszających się do mnie o rozwiązywanie zadań:
(1 + S01) = (1+1F0)
(1 + S02)^2 = (1 + S01) (1 + 1F1) => S02 = ?
(1 + S03)^3= (1 + S01) (1 + 1F1) (1 + 1F2) => S03 = ?
np. S03 = ((1 + S01) (1 + 1F1) (l + lF2)}^(1/3) –1

S01 - stopa spot, rentowność obligacji zerokuponowych w roku 1.
S02 - stopa spot, rentowność obligacji zerokuponowych w roku 2.
S03 - stopa spot, rentowność obligacji zerokuponowych w roku 3.
1F1 - stopa roczna forward za rok 1.
1F2 - stopa roczna forward za 2 lata