Forum serwisu

Trafna uwaga. Jesteś w stanie zatem pomóc mi rozwiązać to zadanie?

Inwestor nabył za 101 zł obligację dwuletnią o nominale = 100 zł z rocznym kuponem w wysokości 6%. Planuje sprzedaż obligacji za rok. Z jaką wartością YTM inwestor musi sprzedać obligację, by osiągnąć stopę z zwrotu z inwestycji = 6%?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!

Inwestor chce zabezpieczyć otrzymanie 1 mln za 10 lat przy pomocy immunizacji portfela. Na rynku dostępne są wie obligacje: A o kuponie 6%, zapadalności 30 lat, cenie 69,04, YTM=9% i duracji=11,44 oraz B A o kuponie 11%, zapadalności 10 lat, cenie 113,01, YTM=9% i duracji=6,54. Nominalna wartość oby...

Zadanie ze współczynników greckich: Inwestor posiada portfel opcji na akcję o współ. delta=0 i gamma =(-600). Na rynku są jeszcze opcje na akcję X o delcie=0,75 i gamma=1,5. Co powinien zrobić inwestor, by osiągnąć portfel delta i gamma neutralny? Według mnie kupić 400 opcji i sprzedać 300 akcji X. ...