Strona 1 z 1

cena opcji

: 28 kwie 2020, 19:31
autor: klarksons
Zadanie.
Pewna akcja kosztuje dziś 20. Dane jest drzewko dwumianowe dwuokresowe oraz u=1,1, d=0,95. Po sześciu miesiącach opcja kupna da zysk: 4 jeśli cena akcji przekroczy 24, 2 jeśli cena akcji będzie większa niz 20 ale mniejsza lub równa 24, 0 w pozostałych przypadkach. Stopa procentowa na rynku wynosi r=8% rocznie. Jaka jest cena obecna opcji?

Nie wiem jak znaleźć K - cenę wykonania. Wydaje mi sie ze wtedy bym mogła ruszyć z rozwiązaniem zadania. Bardzo prosze o jakąkolwiek podpowiedz..

Re: cena opcji

: 28 kwie 2020, 20:05
autor: korki_fizyka

Re: cena opcji

: 28 kwie 2020, 20:33
autor: klarksons
No no no no